- Το ημερολόγιο ενός ανθρώπου που εξαφανίστηκε (1898)
- The House on the Hill (1899)
- Η πόλη (1901)
- Ο δρόμος προς την κόλαση (1903)
- Τα παιδιά του γκέτο (1904)
- Ο Κόκκινος Στρατός (1919)
- Η παγκόσμια κρίση (1931)
Εκτός από τα μυθιστορήματα και τα διηγήματά του, ο Μάλμπεργκ έγραψε επίσης πολλά θεατρικά έργα, δοκίμια και πολιτικά φυλλάδια. Ήταν επίσης ένθερμος επικριτής της σουηδικής κυβέρνησης και συχνά συλλαμβανόταν και φυλακιζόταν για τις πολιτικές του δραστηριότητες.
Το έργο του Μάλμπεργκ θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά στη σουηδική λογοτεχνία. Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πρωτοπόρους του σύγχρονου σουηδικού μυθιστορήματος και το έργο του έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.